臺灣臺北地方法院民事判決 105年度訴字第296號原 告即反訴被告 凱基期貨股份有限公司法定代理人 糜以雍訴訟代理人 張學禮被 告即反訴原告 程國政上列當事人間清償債務事件，經臺灣新北地方法院104 年度訴字第2707號裁定移送前來，本院於民國105 年6 月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新臺幣伍拾捌萬零肆佰捌拾捌元，及自民國一０四年九月十一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
本訴訴訟費用由被告負擔。
反訴原告之訴駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之，民事訴訟法第24條第1 項定有明文。經查，依兩造所締結之期貨開戶暨受託買賣契約（下稱系爭契約）中「貳、委託買賣期貨受託契約」第十六條第三項之約定：「甲（即被告即反訴原告）乙（即原告即反訴被告）雙方就本契約或依本契約所從事之期貨交易所生之糾紛或爭議，甲乙雙方合意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。」（見臺灣新北地方法院104 年度司促字第28203 號卷第7 頁背面），足見兩造業已明文合意就系爭契約所生之爭議由本院管轄，本院就本件訴訟自有管轄權。
二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴。反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起。民事訴訟法第259 條、第260 條第1 項分別定有明文。又所謂反訴之標的與本訴之標的及其防禦方法有牽連關係者，乃指反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係兩者之間，或反訴標的之法律關係與本訴被告作為防禦方法所主張之法律關係兩者之間，有牽連關係而言。即舉凡本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與反訴標的之法律關係同一，或當事人雙方所主張之權利，由同一法律關係發生，或本訴標的之法律關係發生之原因，與反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，均可認兩者間有牽連關係（最高法院70年度台抗字第522 號裁判要旨參照）。經查，原告起訴時主張被告於民國102 年5 月31日向原告申請開立第000000-0號期貨交易帳戶（下稱系爭帳戶），因104 年8 月24日大盤加權指數急速下跌，系爭帳戶內之權益數已為負數，原告即依約代為沖銷，並通知被告補繳保證金，因被告迄未補足故提起本訴，請求被告給付新臺幣（下同）580,488 元及法定利息（見臺灣新北地方法院104年度司促字第28203 號卷第2 頁及背面）；被告即反訴原告則於言詞辯論終結前，以104 年12月22日民事調解答辯狀主張原告即反訴被告係藉由操縱選擇權高低屢約價之成交價格造成風險指標值錯亂，再執行合法砍倉任務迫使被告即反訴原告付出高額沖銷損失，反訴請求原告即反訴被告返還選擇權部位權利金117,000 元及賠償精神損失300,000 元（見本院卷第11至17頁）。經核反訴與本訴均係基於強制平倉所生之爭執，且與原告於本訴所為之攻擊、防禦方法相牽連，揆諸前揭說明，被告提起反訴並無不合，應予准許。
乙、實體方面：
壹、本訴部分：
一、原告起訴主張：㈠被告於102 年5 月31日就買賣國內、外交易所各項期貨、選
擇權、期貨選擇權等商品交易事宜，向原告申請開立系爭帳戶，後被告於104 年8 月19日至104 年8 月24日間陸續委託原告買進TMX 週台指數期貨，嗣大盤加權指數於104 年8 月24日急速下跌，被告留倉部位於上午9 時38分之權益數已低於部位所需維持保證金，應追繳41,971元，原告旋以手機簡訊方式通知被告補繳，並請被告隨時注意權益數變化，當風險指標低於25% 時，原告即開始執行代沖銷程序，被告雖於當日上午9 時40分接收，然未依規定補足至原始保證金，至當日上午10時0 分37秒至50秒間風險試算時，10時0 分41秒所紀錄被告選擇權市值已達到負708,850 元，扣除斯時被告權益數101,933 元後，被告之權益數為負606,917 元，依中華民國期貨商業同業公會（下稱期貨公會）提供之計算公式：風險指標＝權益總值/ （保證金＋選擇權市值）計算，得出被告斯時風險指標為-206.34%【計算式：-606,917 /｛（1,002,984 ＋（-708,8 50 ）｝＝-206.34 】，已低於系爭契約約定之強制平倉標準25% ，系爭帳戶內之權益數既已為負數而屬超額損失（over loss ）之狀況，原告遂依系爭契約中「貳、委託買賣期貨受託契約」第十條第一款之約定逕行代為沖銷，於當日上午10時6 分41秒執行平倉完畢，系爭帳戶之整戶權益數於沖銷後為負580,488 元，隔一營業日已無權益數部位，原告因而於104年8月24日、25日及26日連續三日對被告發出追繳通知書，請其補繳保證金，惟被告迄未補繳，爰依契約法律關係提起本件訴訟，並聲明：被告應給付原告580,488元，及自本支付命令送達之翌日（即104年9月11日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
㈡被告向原告申請之SPAN（Standard Portfolio Analysis of
Risk，標準投資組合風險分析）系統係由臺灣期貨交易所股份有限公司（下稱期交所）引進芝加哥商品交易所（CME ）於西元1988年發展之保證金計算系統，SPAN系統依據情境分析計算出各商品組合最大可能損失，加總保證金加項及減項後得到商品群之應收保證金，取商品群之應收保證金與賣出選擇權最低風險值較大者，再將較大者之值減去淨選擇權價值得出帳戶應有結算保證金數額，於計算出結算保證金後，即以結算保證金為基準計算維持及原始保證金，過程複雜繁瑣。因被告有向原告申請，故原告將被告所有買賣期貨商品資料傳送至期交所，由期交所提供參數予各期貨公司，藉以計算出結算保證金等資料，被告雖辯稱風險指標錯亂、原告以錯誤之風險指標評斷投資人之權益風險云云，惟原告係依期貨公會提供之計算公式將被告已超過低於代沖銷條件甚多之部位，以市價方式逕為沖銷，況如不以市價方式送出，恐被告損失將更為重大，原告實無違反任何法律或規定之情事。
二、被告則以：㈠現行選擇權市場對投資人權益的風控機制係採「風險指標」
25% 以下強制沖銷原則，而「風險指標」之公式是期貨公會於102 年7 月1 日所公布實施，即【風險指標＝（權益數＋未沖銷選擇權買方市值－未沖銷選擇權賣方市值) / （未沖銷部位所需原始保證金＋未沖銷選擇權買方市值－未沖銷選擇權賣方市值＋依「加收保證金指標」所加收之保證金) 】，由分子代表投資人的權益總值、分母代表投資人的保證金淨值可知，風險指標＝權益總值/ 保證金淨值，「風險指標」25% 以下強制沖銷原則即意味分子項之權益總數不可低於分母項之淨保證金的1/ 4，因此風控機制的核心精神是根源於保證金淨水位的合理性，惟以此「風險指標」作為風險控管之依據其實潛藏嚴重瑕疵，蓋一旦遭逢市場波動劇烈、履約價序列失序逆轉時，將跳脫保證金原定框架，「風險指標」分母項之淨保證金計算會遭扭曲，25% 的風控底線也會輕易觸及，此時若不暫停計算選擇權部位之「風險指標」、立即啟動風險控管異常處理措施直到履約價序列成交價恢復正常為止，選擇權市場將如骨牌般崩解，更進一步引發期貨市場及現貨市場崩盤。
㈡系爭帳戶於104 年8 月24日上午10時0 分41秒時大盤指數下
跌500 多點，低履約價賣出部位TX4 Put7600 （負59口) 異常跳升至成交價格545 ，比高履約價賣出部位Put7650 成交價格499 、Put7700 成交價格420 、Put7900 成交價格540都高，完全破壞了價差序列倫理，因根據此一錯亂的價差倫理計算，被告部位之風險指標值才會驟降為「-206.34%」，短短15秒後於同日10時0 分56秒時，低履約價Put7600 跳回正常成交價格320 ，此際高履約價依序為Put7650 成交價格
221 、Put7700 成交價格361 、Put7900 成交價格540 ，被告部位之風險指標值又跳升回「263.24% 」，顯見當時「風險指標」已經錯亂，然原告仍以「風險指標」已觸及25% 下限為由逕行出清被告之部位，造成系爭帳戶由盈餘200,000元餘瞬間虧損達負580,000 元多；期貨公會設計的「風險指標」程式有誤，原告又拿錯誤的「風險指標」來評斷被告的權益風險，且其在強制平倉的過程中違反期交所關於選擇權報價相關規定，致被告之部位於104 年8 月24日被錯殺出清，「風險指標」異常錯亂之嚴重瑕疵不應由無辜投資人承擔等語資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。
貳、反訴部分：
一、反訴原告即本訴被告（下稱被告）反訴主張：㈠反訴被告即本訴原告（下稱原告）於104年8月24日10時6分
41秒時以風險指標值低於25%之強制平倉標準為由，將被告系爭帳戶中Put780 0部位22口全部砍倉出清，當時Put7800的市場買進、賣出價為Buy 480、Sell 645，然系爭帳戶Put7800部位22口卻於成交價格645成交1口、於成交價格650成交1口、於成交價格700成交1口、於成交價格750成交19口，完全脫離市場買進、賣出價，成交口數22口又恰為被告之部位Pu t7800（負22口）所成交的口數，斯時高價位PUT（P7950、P7900、P7850、P7800、P7750、P7700、P7600等）毫無成交、市場一片停滯觀望，唯獨被告之部位22口P7800在短短數秒內被以接近漲停板價位750沖銷出清，出清後約30多秒又急速回落至成交價格499，由此可見原告係於強制平倉時將被告的部位丟到市場上，又同時以相同價位去做承接，造成被告之部位被不當成交，原告已違反期交所臺指選擇權報價相關規定。
㈡原告恣意操弄選擇權價位，藉由操縱高低屢約價之成交價格
造成風險指標值錯亂，使被告部位平倉在離譜高價，再利用合法的砍倉任務來執行禿鷹行徑，進而製造大量代沖銷部位牟利，系爭帳戶於104年8月24日上午10時以後由原告執行的電腦砍倉應視為無效，原告應返還以104年8月24日13時45分之收盤價位為據，再依當日系爭帳戶內所有的口數、亦即Put7950共4口、Put7900共15口、Put7800負21口、Put7700共40口、Put7650共2口、Put7600負59口、Put7500共6口、Put7400負5口計算之選擇權部位權利金117,000元；此外，原告及訴外人凱基證券股份有限公司（下稱凱基證券）於104年8月24日後每日以違約交割為由，責令業務員、經理、副總等人不斷要求被告墊付款項，連續數月疲勞轟炸被告及全家人，使被告身心承受極大壓力及困擾，受有精神損失300, 000元，爰依民法第184條第2項、第195條規定提起本件反訴，並聲明：⒈原告應返還被告117,000元。⒉原告應賠償被告300,000元。
㈢原告雖辯稱其係將被告之部位以市價方式逕為沖銷，同時間
以數百個客戶買、賣之資料向期交所做下單送出，由期交所做集合競價搓合成交，原告無法得知交易對象為何人云云，惟此乃原告推托之詞，但凡期貨公司必有一個風控小組，專門處理客戶之部位砍倉任務機制，風控小組必須即刻完成公司交付之砍倉任務，故不可能丟出客戶單向部位後，即等候市場善心人士承接其反向部位，否則風控小組即是失職，故風控小組處理客戶之部位砍倉時，必然會同時拋出買進賣出價強制成交，此亦為期貨公司造市機制之模式。原告復辯稱凱基證券非指原告，不適用期交所對於造市者各項報價之規定云云，然依被告與原告於101年4月17日所簽之「受託買賣契約」所載，原告係凱基證券之交易輔助人，所有交易均由「凱基期貨」及「凱基證券」執行，所有盈餘亦均由渠等收取，原告實為「凱基期貨」及「凱基證券」二法人，凱基證券應履行造市者義務，依臺指選擇權報價相關規定執行報價。造市者凱基證券於104年8月24日坐視被告之週選擇權部位TX4 Put7800部位22口在上午10時6分41秒同一秒內全部以接近漲停板價位遭原告強制平倉，自屬違反「造市者名單與造市商」交易法規無疑。
㈣至於原告指稱被告請求返還權利金117,000元所提出之證據
來源錯亂等語並非屬實，被告係採104年8月24日當日13時45分收盤之價位來計算權利金數額，結算價位乃根據「期交所提供」之當日結算價，結算部位則是根據「凱基期貨提供」之當日不當沖銷部位，二者均如實註記。另依105年5月23日期交所之函及附件內容所載，104年8月24日上午10時6分同一分鐘內，Put7900、Put7850、Put7750均無成交價，高價位履約價之流動性幾乎為零，Put7800卻趁亂成交28口，其中被告部位22口接近漲停價，「選擇權交易系統」竟在同一時間可以成交多種價位，完全違反期貨交易法「集中撮合、統一定價」的原則，「同一時間成交多種價位」之現狀，將導致風險指標值錯亂，完全相同之部位將有不同的風險指標值，而價差交易之成交價顛倒錯亂將形成穿價現象，使無風險部位由於風險指標值負值變成高風險部位，進而製造大量代沖銷風險部位，造成市場崩盤之金融危機，被告已就選擇權交易系統設計有問題，致被告被強制平倉受有損害，對期交所提起國賠訴訟，該案目前繫屬於本院審理中。
二、原告則以：㈠被告固主張原告操弄選擇權價位致使其部位平倉在離譜高價
，其提起反訴之請求權基礎為民法第184條第2項規定等語，惟被告所謂違反保護他人之「法律」，係自期交所官方網站下載之「造市者名單與造市商」、「台指選擇權報價相關規定」，依最高法院95年度台上字第1174號裁判要旨，顯非以保護他人為目的之法律。況原告不可能有違反該規定之行為，蓋依「臺灣期貨交易所股份有限公司造市者作業辦法」第2條第1項規定：「期貨自營商及特定法人機構得申請成為本公司造市者，經本公司審核同意後從事造市業務。」，而原告並未向期交所申請成為造市者，故不具備造市者身分且未列名於上，被告於105年4月22日所提之補正反訴之民事訴訟狀第5頁「附註一」中所謂「凱基證自營」非指原告，原告既非造市者，自不適用被告於105年4月22日所提之補正反訴之民事訴訟狀系爭書狀第6頁「附註二」期交所對於造市者各項報價之規定。原告係依期貨公會提供之計算公式將被告已超過低於代沖銷條件甚多之部位，以市價方式逕為沖銷，同時間以數百個客戶買、賣之資料向期交所做下單送出，由期交所做集合競價搓合成交，原告執行代為沖銷時無法得知交易對象為何人，亦無法瞭解當日個別成交之價格，原告實未違反期交所任何法規。
㈡被告請求原告返還權利金117,000元，無非是以其標註「凱
基期貨提供」之數份部位表為據，惟原告從未提供該等部位表予被告，且被告於訴訟過程中，又有將數份部位表合併成一份、註記成「期交所提供」等行為，故原告否認該等證據形式及實質真實性。再者，原告就系爭帳戶執行代沖銷程序均係依期交所之相關規定及兩造間系爭契約中「貳、委託買賣期貨受託契約」第十條之約定辦理，且期交所前就被告權益數為負值等期貨問題對原告依法查核，後於104年8月31日作成期貨商處理情形彙整表，由該彙整表可知原告執行代沖銷程序有任何疏失情事或待改正，是以，原告之行為無任何不法性，被告之人格法益亦未受到任何侵害，被告請求精神賠償300,000元於法無據等語資為抗辯，並聲明：被告之訴駁回。
參、原告主張依兩造於102 年5 月31日所簽訂系爭契約之約定，系爭帳戶於風險指標低於強制平倉標準25% 時，原告得執行代行沖銷程序乙節，有系爭契約在卷可稽（見臺灣新北地方法院104 年度司促字第28203 號卷第5 頁背面），且為被告所不爭執（見本院卷第98頁背面、第106 頁背面），堪以信採。
肆、本院得心證之理由：原告本訴主張104年8月24日大盤加權指數急速下跌後，被告系爭帳戶內之權益數已為負數，原告即依約代為沖銷，並通知被告補繳保證金，被告迄未補足已構成違約等情，為被告所否認，並以期貨公會設計的「風險指標」程式有誤，「風險指標」異常錯亂之嚴重瑕疵不應由其承擔，且原告在強制平倉的過程中違反期交所關於選擇權報價相關規定等語置辯，是本件本訴之爭點厥為：原告依系爭契約中「貳、委託買賣期貨受託契約」第10條第1款之約定請求被告清償保證金580,488元及法定利息有無理由？另被告反訴主張原告係藉由操縱選擇權高低屢約價之成交價格造成風險指標值錯亂，再執行合法砍倉任務，於強制平倉時將被告之部位丟到市場上、同時以相同價位做承接，使被告之部位被不當成交，被告因而受有高額沖銷損失，原告並於104年8月24日後每日以違約交割為由，連續數月不斷疲勞轟炸、要求被告墊付款項，使被告受有精神損害等情，為原告所否認，並以前述情詞置辯，是本件反訴爭點厥為：反訴原告請求反訴被告返還選擇權部位權利金117,000元及精神損失300,000元，是否有據？茲分述如下：
一、按有下列各款情形之一時，乙方（即原告）得不經通知甲方（即被告）逕行沖銷甲方交易之部分或全部之部分，乙方代為沖銷之交易，其盈虧由甲方負責，沖銷後如有超額損失（OVER LOSS），乙方得向甲方請求清償。1.甲方之權益總值，已低於維持保證金時。系爭契約貳第10條第1款定有明文。而被告於104年8月21日盤後權益數為23,621元，維持保證金為0元，無盤後保證金追繳，於104年8月24日上午9時38分10秒，被告客戶權益數低於未沖銷部分所需維持保證金，原告以簡訊方式辦理盤中高風險帳戶通知等情，為被告所不爭執，並有臺灣期貨交易所股份有限公司105年2月26日台期輔字第10500005470號函檢附之凱基期貨交易人程國政權益數為負值之期貨商處理情形彙整表在卷可參（見本院卷第49頁），而被告並未及時補足維持保證金，原告因此於104年8月21日上午10時0分41秒逕行沖銷被告之部位，執行沖銷結果為負580,488，有期貨買賣報告書附卷可參（見104年度司促字第28203號卷第8頁背面至第13頁）。
二、再按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段有明文規定，復按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，最高法院有17年上字第917號判例要旨可資參照。被告主張風險指標存有瑕疵云云，既為原告所否認，則依前揭說明，被告自應就此負舉證之責。被告雖主張風險指標於平時運作無礙，一旦市場恐慌就可能觸動風險指標嚴重瑕疵，104年8月24日上午10時0分41秒時，因市場波動急遽升高，大盤指數恐慌暴跌500多點，觸動風險指標嚴重瑕疵，被告部位風險指標驟降至負206.34%，原告因此依程式執行砍倉云云，然被告亦陳明：風險指標之設計者為期貨公會、期貨交易平台提供者為期交所等語（見本院卷第128頁背面），故風險指標有無瑕疵一事，並非原告所致或原告所可操作。況且被告雖主張風險指標於104年8月24日上午10時0分41秒係因風險指標瑕疵造成被告部位風險指標驟降至負206.34%，則被告僅提出個人推論及以自行演算結果主張風險指標設計有瑕疵，並未提出確實可信被告部位風險指標於104年8月24日上午10時0分41秒驟降至負206.34%係因風險指標瑕疵導致之證據，原告就此亦已否認，自難僅憑被告自行演算推論即認風險指標設計確實存有瑕疵。
三、另被告主張原告於104年8月24日上午10時0分41秒至10時6分41秒期間沖銷被告部位時，同時在市場上承接，以致被告部分以不合理價格成交，而造成被告權益數為負數云云，經本院調取被告部位於104年8月24日10時0分41秒至10時6分41秒期間之成交紀錄，並無原告承接買入或賣出之紀錄，有臺灣期貨交易所股份有限公司105年5月23日台期監字第10500013480號函檢附之程國政104年8月24日臺指選擇權週到期契約之交易相對方資料在卷可參（見本院卷第113頁），故顯無被告主張之原告沖銷被告部位時同時承接之情況，被告此等主張，洵屬無據。因而，原告依系爭契約第10條第1款約定沖銷被告部位，沖銷結果為負580,488，原告請求被告給付此筆數額，自屬有據。
四、按違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，民法第184條第2項定有明文。再按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。被告主張原告違反臺指選擇權報價相關規定云云，惟按被告提出臺指選擇權報價相關規定係規範造市者，此有該規定可參（見本院卷第93頁背面），然原告並非造市者，被告進而主張因原告與凱基證券為交易輔助人關係，凱基證券為造市者，因此原告與凱基證券同應負責云云，然原告與凱基證券為不同法人，法律人格獨立，被告係與原告簽立系爭契約（見104年度司促字第28203號卷第8頁），該契約主體即為兩造，與凱基證券並無關聯，被告主張原告與凱基證券為交易輔助關係並無所據，至於被告主張凱基證券為造市者應受上開規範、凱基證券違反上開規範等情，均與本件原告是否違反保護他人法律而致被告受損害無涉，因此被告主張依民法第184條第2項規定請求原告給付117,000元，洵屬無據。再按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上損害，亦得請求賠償相當之金額，民法第184條第1項前段、第195條第1項前段固分別定有明文。被告主張原告並於104年8月24日後每日以違約交割為由，連續數月不斷疲勞轟炸、要求被告墊付款項，使被告受有精神損害等情，為原告所否認，被告自應就原告連續數月疲勞轟炸要求付款造成被告上開權利受侵害，且情節重大等情，負舉證之責。而原告依約沖銷被告部位，並無違法情況，業如上述，沖銷結果為負數（即被告應給付款項與原告），則原告向被告要求給付款項，應屬法律容許權利行使，而原告究竟以何種逾越法律界線之方式追討款項而使被告受有精神損害，應由被告就此為舉證，然被告就此未提出相關證據以供審認，難認被告請求精神慰撫金300,000元有據，自不應准許。
五、末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5。分據民法第229條第2項、第233條第1項、第203條規定。查原告就被告應給付580,488元聲請本院核發支付命令，該支付命令於104年9月10日送達被告，有送達證書可憑（見104年度司促字第28203號卷第24頁），因此原告訴請被告給付580,488元及自104年9月11日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。至於被告依民法第184條第2項規定反訴請求原告給付117,000元及精神慰撫金300,000元，即無理由，應予駁回。
六、另當事人聲明之證據，法院應為調查，但就其聲明之證據中認為不必要者，不在此限。被告雖於105年6月22日補正反訴之民事訴訟狀聲請舉兩例請期貨交易所驗算及請期貨公會檢討風險指標正確性，然此與本件本訴及反訴結果之認定均不生影響，風險指標之設計本就針對相關數值及計算基準而來，該風險指標亦非僅有我國採用，自難僅因本件被告部位經風險指標計算之結果即認為風險指標存有瑕疵。況本件本訴重點在於原告以兩造原本均接受之風險指標作為準則，經沖銷計算後就沖銷結果向被告求償，是否合法有據；本件反訴重點在於被告依民法侵權行為向原告請求損害賠償及精神慰撫金，是否有憑，此等結論業已論述如上，故就被告此份訴狀聲請如上事項，並無調查之必要，附此敘明。
伍、綜上所述，原告依系爭契約法律關係，請求被告給付580,488元及自104年9月11日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。被告（即反訴原告）依民法侵權行為法律關係，請求原告（即反訴被告）給付損害賠償及精神慰撫金共417,000元，為無理由，不應准許。
陸、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，經核與判決結果均無影響，爰不另一一論述，附此敘明。
柒、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 105 年 7 月 15 日
民事第二庭 法 官 何若薇以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 7 月 15 日
書記官 謝榕芝